Ханс Ханнула. Торговля по планетарным затмениям

Многие считают, что планеты оказывают влияние на поведение цен на фондовом рынке. Однако, как быстро понимают изучающие рынок трейдеры, множество правил и объяснений причин формирования доньев и вершин на графиках и их связей с планетарными влияниями, противоречат друг другу. Эти взаимосвязи действительно существуют, но представляют собой нечто иное, чем то, о чем нам толкуют в литературе по финансовой астрологии.  Подробнее об этом в статье Ханса Ханнула.

В финансовой астрологии углы, которые формируют две планеты, если смотреть на них с Земли, оказывают бычье или медвежье влияние на рынок. На астрологическом жаргоне эти углы называются аспектами. Углы измеряются при помощи линии, проведенной от Земли к Солнцу. Когда планета находится на одной линии с Солнцем, то говорят, что имеет место геоцентрическое (Земля в центре схемы) соединение или 0 градусов. Если планета находится между Землей и Солнцем, то это соединение называется «нижним». Когда планета расположена на небе таким образом, что Земля находится между ней и Солнцем, то это называется геоцентрической оппозицией, угол составляет 180 градусов. Если планета находится под углом 90 градусов к линии Земля-Солнце, то этот аспект называется квадратом. Квадраты обычно считают медвежьими аспектами.

Соединения и оппозиции считаются позитивными аспектами. Однако такая трактовка не является общепризнанной. Дэвид Вильямс, автор книги «Финансовая астрология» ввел систему оценки аспектов. Эта система оценивает бычье и медвежье влияние в зависимости от того, какие планеты образуют аспект. Например, он считает соединение Меркурия и Земли позитивным, а соединение Марса и Земли негативным. Несмотря на эти трудности, финансовые астрологи используют системы правил, основанные на аспектах, для прогнозирования движений на фондовых рынках. И настолько успешно, что многие следуют их советам.

Внедрение персональных компьютеров способствовало росту интереса к этому подходу в торговле. Сначала рассчитывается время для каждого аспекта между каждой парой планет, затем, спустя некоторое время, рассчитывается изменение рыночной цены. Если цены идут вверх или вниз для определенного процента вариантов, например в 70% случаев, аспект считается бычьим или медвежьим. Если процент случаев меньше определенной границы, то аспект считается не имеющим значимости. Это дает таблицу «очков» для аспектов.

Затем на определенном временном интервале: дневном, недельном, месячном, сезонном, интервале между полнолуниями – рассчитываются аспекты. Если большинство из них бычьи, то ожидаем роста цены. Если большинство из них медвежьи, то ожидаем снижения цены.

Возможно множество вариаций этого астрологического подхода. Мы можем взвешивать аспекты, использовать положительные и отрицательные числа, использовать нечто подобное среднему проценту движений для их оценки. Вильямс применяет эти инструменты в своем «методе Солнечной ингрессии», в котором он рассчитывает, оценивает и суммирует аспекты в начале каждого сезона, используя авторские таблицы взвешивания и оценки аспектов.

Работает ли все это? После тестирования множества астрологических систем, я пришел к выводу, что они помогают прогнозировать время разворотов, но не направление рынка.

На рисунке 1 мы видим дневной график Standard & Poor’s 500 с наложенным на него индексом Вильямса  (William index).

Для расчета индекса необходимо:

1) Проанализировать эфемериды на предмет геоцентрического положения планет.

2) Рассчитать аспекты между каждой парой планет и Луной.

3) Для каждого аспекта 0, 60, 90, 120 и 180 градусов с окном в 3 градуса, определить очки по следующей схеме:

0 градусов +10 для всех планетарных, за исключением -10, которые насчитываются для любого аспекта с участием Сатурна или Марса и пар Луна/Уран, Солнце/Нептун, Уран/Нептун и любой планеты с Плутоном, кроме Венера/Плутон.

60 градусов +4

90 градусов -4.

120 градусов +6

180 градусов -8.

4) Добавляем сумму очков аспектов для каждого дня к значению индекса. Отрицательные очки вычитаются из суммы, положительные прибавляются.

На рисунке 1 мы видим, что индекс Вильямса иногда движется в том же самом направлении, что и цены, иногда же в противоположную сторону. Например, с июля по октябрь 1990 года индекс двигался против рынка, тогда как с июля по сентябрь 1991 вместе рынком. Развороты индикатора показывают некоторую корреляцию с разворотами рынка.

zat1

Рисунок 1. Индекс Вильямса рассчитывает число «очков» для планетарных аспектов и наносит значения на график в виде результирующей суммы. Этот индекс помогает обнаружить развороты, но не их направление.

Более пристальный взгляд

Поскольку подход показался мне многообещающим, я решил начать с изучения отдельных аспектов проблемы. В декабрьском номере Stocks & Commodities за 1991 год я проанализировал Солнечные затмения, поэтому в новом исследовании я решил остановиться на изучении влияния Меркурия и Венеры. Моя теория заключается в том, что планеты при движении вокруг Солнца, вызывают приливные силы, влияя на энергию, которую выделяет Солнце в виде радиации, солнечных бурь и так далее. Эта энергия затем движется к Земле, где в свою очередь влияет на ее электромагнитное поле. Изменения электромагнитного поля оказывают влияние на человеческую психологию и поведение. Эти эффект можно наблюдать и на рынке.

Используя данную модель причины и следствия, я проследил взаимосвязь солнечных и лунных затмений с поведением рынков. Мое исследование продемонстрировало значительный эффект солнечных затмений, связанных с тем, что Луна мешает потоку солнечной энергии, когда находится между Солнцем и Землей.

Я предположил, что Меркурий и Венера также могут препятствовать этому потоку. Обе планеты вращаются между Землей и Солнцем и потенциально могут нарушать поток энергии, которую солнечный ветер несет от Солнца к Земле. Теоретически эти планетарные «затмения» являются природными циклами, которые легко интерпретировать. Идея показалась мне заслуживающей изучения.

На рисунках 2 и 3 мы видим результаты анализа влияния планетарных затмений на цену акций IBM. Я также провел статистическое исследование корреляции этих точек с максимумами и минимумами цен на акции IBM для заранее заданного периода. Мне удалось обнаружить, что в 77% меркурианские затмения совпадали со значительными рыночными максимумами или минимумами, тогда как для Венеры эта корреляция составила 83%.

Чтобы увидеть, как можно использовать в торговле эти явления, попытайтесь предпринять следующие шаги:

1) Определите время, когда происходит природное явление. Эти геоцентрические «нижние» соединения можно найти в «Альманахе фермера»  и «Астрономическом альманахе», а также в некоторых календарях, таких как календарь «Чудеса Вселенной».

2) Отметьте эти точки на своем графике при помощи точек, помещенных над максимумами или под минимумами.

3) Проанализируйте возможность разворотов на ½ и на 1/3 расстояния между точками. Отметьте их буквой I (inversion).

4) Опишите цикл пунктирной линией.

На рисунке 2 мы видим хорошую корреляцию между венерианскими затмениями и ценой на акции IBM. В последнее время цена формировала минимумы около дат затмений и максимумы между датами затмений.

zat2

Рисунок 2. На графике IBM отмечены планетарные затмения, вызванные прохождением Венеры между Солнцем и Землей. Точки показывают время затмений. Значок I маркирует отрезки в 50% и 33% временного интервала между затмениями.

На рисунке 3 мы  видим, что цена акций IBM также коррелирует с меркурианскими затмениями,  однако не так хорошо. Трейдеры, которые хотят использовать эти наблюдения в торговле должны комбинировать их с другими техниками, используя работу с циклами для идентификации того, когда может произойти изменение тренда, а также с линиями тренда для идентификации позиций входа и выхода.

zat3

Рисунок 3. На графике IBM отмечены планетарные затмения, вызванные прохождением Меркурия между Солнцем и Землей. Точки показывают время затмений.

Работа в унисон

Последние события дают прекрасный пример того, как эти два цикла работают вместе. 21 августа 1991 года Меркурий и Венера прошли между Землей и Солнцем в один и тот же день. На рисунке 4 показано, что произошло.

zat4

Рисунок 4. 21 августа Меркурий и Венера прошли между Землей и Солнцем.

Энергия от Солнца, измеренная при помощи волн солнечного потока, длинной 10 сантиметров, резко возросла. Поскольку Венера и Меркурий прошли между Землей и Солнцем, напряженность геомагнитного поля резко выросла, затем резко снизилась. Именно в это время произошел августовский путч в СССР. Те, кто торговал в это время, помнят, что цены на акции резко упали, а затем быстро восстановились, после того как путч был подавлен. Трейдеры, которые знали о планетарных затмениях, могли прогнозировать ценовую волатильность во время этого события.

Мы могли использовать несколько стандартных технических индикаторов для успешной торговли в обе стороны во время этого двойного планетарного затмения. Один из индикаторов, который я использовал для краткосрочной торговли, это 5-дневный стохастик на 15-минутном внутридневном графике. Мой опыт показывает, что он представляет собой полезный инструмент для торговли на таких событиях (рисунок 5). Система дала сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа и на продажу 23 августа – в диапазоне дат, связанных с событием.

zat5

Рисунок 5. Во время волатильных периодов тайминг сделок возможно осуществлять при помощи 5-дневного стохастического осциллятора. Индикатор дал сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа, на продажу 23 августа.

Комбинирование циклов

Тщательное изучение природных циклов, показывает, что многие из них в состоянии помочь идентифицировать возможные разворотные точки на ценовых графиках. Трейдеры, которые знают об этих циклах, могут использовать их в своей торговле для получения прибыли. Как и солнечные затмения, планетарные «затмения» Меркурия и Венеры представляют собой события, которые влияют на торговлю. Всякий, кто пробовал торговать на них, знают это.  Однако природные циклы нельзя использовать изолированно, они лучше всего работают, когда их комбинируют с техническими индикаторами и тактиками управления капиталом. При таком комбинировании шансы на успех возрастают.

Дополнительная литература:

Astronomical Almanac [1990]. U.S. Government Printing Office.

Blizzard, J. B. [1986-90]. Lunar Newsletter, Boulder, CO.

Bradley, Donald [1982]. Stock Market Prediction, Llewellyn Publications.

Danby,J. M. A. [1962]. Fundamentals of Celestial Mechanics, Wilman-Bell.

Gann, W.D. [1927]. Tunnel Through the Air , or Looking Back from 1940, Lambert-Gann Press.

Gleick,J. [1987]. Chaos, Making A New Science, Viking Press.

Hannula, Hans [1991]. «Trading the seasonal cycle,» Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: November.

___ [1987]. «In search of the cause of cycles,» Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Volume 5: March.

___ [1987] . «In search of the cause of the crash of 1987,» Cycles, December.

___ [1990]. «Making money with chaos,» Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 8: September.

___ [1991] . «Trading the seasonal cycle,»Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: November.

___ [1991]. «Trading the eclipse cycle,» Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: December.

Landscheidt, T. [1988]. «Multidisciplinary forecast of stock prices,» Cycle Proceedings, May.

___ [1989]. «Predictable cycles in geomagnetic activity and ozone levels,» Cyclesи September/October.

McCormac, B .M., ed. [1983] . Weather and Climate Responses to Solar Variations, Colorado.

Old Farmer’s Almanac [1990]. Yankee Publishing.

Pugh, B.H. [1928] . Science and Secrets of Wheat Trading , six volumes.

Shirley, J.H. [1988]. «When the sun goes backward,» Cycles, May/June.

Thompson, L.M. [1988]. «The 18.6 year and 9.3 year lunar cycles,» Cycles, December.

Williams, David [1982]. Financial Astrology, American Federation of Astrologers, Tempe, AZ.

«Wonders of the Universe» calendar, published by the Hansen Planetarium (1801 -538-2242).

© Hannula, Hans. Stocks & Commodities V. 10:4 (169-172)

© Перевод: Андрей Васильев, http://www.kroufr.ru (2012).

 

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s